Numerai는 샌프란시스코에 기반을 둔 AI 기반의 크라우드소싱 헤지펀드입니다. 2015년 10월 남아프리카 공화국의 기술자 Richard Craib에 의해 설립되었습니다. Numerai의 거래는 여러 익명의 데이터 과학자 네트워크를 통해 작동하는 인공지능에 의해 결정됩니다. Numeraire(NMR)는 Numerai를 지원하는 ERC-20 토큰입니다 ^[1][2][30]

개요

Numerai는 사람들, 특히 데이터 과학자들이 주식과 같은 금융 관련 요소의 변화를 예측하는 모델을 만들어 경쟁하는 게임을 조직합니다. 가장 정확한 예측을 한 사람이 상금을 받습니다. 예측에 자신이 있는 사람은 Numeraire 토큰 (NMR)을 걸어 더 많은 상금을 받을 수 있습니다 ^[22]

Richard Craib은 자신의 Medium 게시글에서 다음과 같이 말했습니다.

"데이터 과학자들에게 모델에 NMR을 걸도록 요청하는 이유는 좋은 모델만 걸리도록 하기 위해서입니다." ^[23]

Numerai는 2016년 Forbes Fintech 50 어워드를 수상했습니다. 2017년 3월 Numerai는 전 세계 사람들이 머신 러닝 모델을 통해 예측을 생성하고 제출하여 헤지펀드를 지원할 수 있도록 새로운 'API'를 설계하고 출시했습니다 ^[6]

Numerai 카테고리

토너먼트

Numerai는 데이터 과학자들에게 매주 암호화된 데이터 세트를 제공하는 토너먼트를 개최합니다. 이 데이터 세트는 주식 시장 정보의 추상적인 표현이며, 데이터를 비밀로 유지하면서 구조를 보존합니다. 데이터 과학자들은 이 데이터 세트를 사용하여 특정 패턴을 찾는 머신 러닝 알고리즘을 만듭니다. Numerai 웹사이트에 예측을 제출하여 모델을 테스트할 수 있습니다 ^[7]

데이터 과학자의 모델이 잘 수행되면 더 많은 돈(Ether)을 받습니다. 모델이 잘못 수행되면 Numeraire(NMR)가 소멸됩니다 ^[8][9]

시그널

Numerai는 데이터 과학자들이 제출한 모델을 메타 모델로 결합하여 헤지펀드의 금융 시장 거래 결정을 안내합니다. 이 플랫폼은 데이터 과학자 커뮤니티의 집단 지능을 사용하여 거래 전략을 알립니다 ^[15]

Numerai 메타모델

성능이 좋은 메타모델의 개념은 상관관계가 없는 광범위하고 다양한 모델의 선택이 복잡한 데이터 과학 문제의 결과를 더 정확하게 예측한다는 아이디어에 기반합니다. 특히 정확성과 낮은 분산이 더 중요한 금융 시장 예측의 경우에 그렇습니다. Numerai는 주어진 입력 신호의 독창성을 계산하기 위해 입력 신호를 다른 모든 신호와 비교합니다 ^[16]

Richard Craib은 NumerCon 2023에서 메타모델이 작동하는 원칙에 대한 간결한 설명을 제공했습니다 ^[27]

• CORR

• Numerai의 주요 점수 측정 기준은 모델의 예측과 목표 간의 상관 관계입니다. Numerai는 상관 관계의 변형을 사용합니다.
• Numerai Corr. 높은 수준에서 이 측정 기준은 예측이 실제 거래에 사용된 경우 좋은 근사치가 되도록 설계되었습니다 ^[25]

• FNC

• 특징 중립 상관 관계(FNC)는 예측이 Numerai의 특징에 중립화된 후 목표와의 상관 관계입니다 ^[26]

• TC

• 위의 두 가지 평가 지표는 아이디어에 도달하는 데 성공적이지 못했습니다. 따라서 Numerai는 True Contribution이라는 신호 평가 지표 방법을 발명했습니다. True Contribution은 Numerai를 종단 간 인공 지능 시스템으로 취급하여 계산됩니다 ^[24]
  
  
  TC(True Contribution)의 개념은 Numerai 참가자가 예측을 제출하고 자신감이 있는 경우 NMR을 걸고 가중 평균을 사용하여 앙상블을 수행하고 최적화 프로그램에 의해 포트폴리오가 구성되고 펀드가 장단기 전략을 관리하여 수익을 창출한다는 것입니다. 생성된 일련의 Numerai 흐름은 하나의 신경망(NN)과 비슷합니다 ^[27]

기술

삭제 프로토콜

2018년 10월 Numerai는 삭제 프로토콜을 도입했습니다. 삭제 프로토콜은 이더리움 블록체인의 스마트 계약 집합으로, Numerai가 올바른 결과에 NMR 코인을 건 사용자에게 보상하거나 잘못된 경우 소멸시킬 수 있도록 합니다. 이 프로토콜은 예측의 이력을 추적하고 기록하여 사용자가 주장하는 성공률을 가지고 있고 사용자가 판매하려는 정보가 누구에게도 편집되지 않았음을 증명합니다 ^[30]

가장 정직한 사람이 보상을 받고 부정직한 사람은 스테이킹된 암호화폐를 잃는 자체 규제 시장을 만드는 것이 목표입니다 ^[12]

삭제를 사용하는 두 가지 Numerai 플랫폼은 다음과 같습니다.

• Erasure Quant - 예측을 크라우드소싱하는 dApp입니다.
• ErasureBay - 모든 종류의 정보를 위한 공개 시장입니다.