Numerai

**뉴메라이(Numerai)**는 샌프란시스코에 본사를 둔 AI 운영 크라우드소싱 헤지펀드입니다. 2015년 10월 남아프리카 공화국의 기술 전문가 리처드 크레이브(Richard Craib)에 의해 설립되었습니다. 뉴메라이의 거래는 다수의 익명 데이터 과학자 네트워크를 통해 공급되는 인공지능에 의해 결정됩니다. 뉴메레르(NMR)는 뉴메라이를 구동하는 ERC-20 토큰입니다 ^[1]^[2]^[30]\

개요

뉴메라이는 주로 데이터 과학자들이 주식과 같은 금융 자산의 변동을 예측하는 모델을 만드는 예측 게임을 조직합니다. 이 모델들은 서로 경쟁하며, 가장 정확한 예측을 한 사람들은 상금을 받습니다. 자신의 예측에 확신이 있다면 뉴메레르 토큰(NMR)을 스테이킹하여 더 많은 보상을 얻을 수 있습니다. ^[22]

리처드 크레이브는 자신의 미디엄 포스트 중 하나에서 다음과 같이 언급했습니다:

"우리가 데이터 과학자들에게 자신의 모델에 NMR을 스테이킹하여 리스크를 감수하도록 요청하는 이유는 오직 좋은 모델만이 스테이킹되도록 하기 위해서입니다."^[23]

뉴메라이는 2016년 포브스 핀테크 50 어워드를 수상했습니다. 2017년 3월, 뉴메라이는 전 세계 사람들이 머신러닝 모델로부터 예측치를 생성하고 제출하여 헤지펀드를 구동할 수 있게 하는 새로운 'API'를 설계하고 출시했습니다. ^[6]

뉴메라이 카테고리

토너먼트(Tournament)

뉴메라이는 데이터 과학자들에게 매주 암호화된 데이터셋을 제공하는 토너먼트를 개최합니다. 이 데이터셋은 주식 시장 정보의 추상적 표현으로, 데이터의 비밀을 유지하면서 구조를 보존합니다. 데이터 과학자들은 이 데이터셋을 사용하여 특정 패턴을 찾는 머신러닝 알고리즘을 만듭니다. 그들은 뉴메라이 웹사이트에 예측치를 제출하여 모델을 테스트할 수 있습니다. ^[7]

데이터 과학자의 모델이 좋은 성과를 내면 더 많은 수익(이더(Ether)로 지급)을 얻습니다. 모델의 성과가 좋지 않으면 그들의 뉴메레르(NMR)는 소각됩니다. ^[8]^[9]

시그널(Signals)

뉴메라이는 데이터 과학자들이 제출한 모델들을 결합하여 금융 시장에서 헤지펀드의 거래 결정을 안내하는 메타 모델을 만듭니다. 이 플랫폼은 데이터 과학자 커뮤니티의 집단 지성을 활용하여 거래 전략을 수립합니다. ^[15]\

뉴메라이 메타모델

고성능 메타모델의 개념은 상관관계가 낮은 광범위하고 다양한 모델 선택이 복잡한 데이터 과학 문제의 결과를 더 정확하게 예측할 것이라는 아이디어에 근거합니다. 특히 높은 정확도와 낮은 분산이 중요한 금융 시장 예측의 경우 더욱 그렇습니다. 뉴메라이는 입력된 시그널을 다른 모든 시그널과 비교하여 해당 입력 시그널의 독창성을 계산합니다. ^[16]

리처드 크레이브는 NumerCon 2023에서 메타모델이 작동하는 원리에 대해 간결한 설명을 제공했습니다. ^[27]

CORR

뉴메라이의 주요 점수 측정 지표는 모델의 예측과 타겟 간의 상관관계입니다. 뉴메라이는 상관관계의 변형을 사용합니다.
뉴메라이 상관관계(Numerai Corr). 높은 수준에서 이 지표는 예측이 실제 거래에 사용되었을 때를 대비한 좋은 대리 지표가 되도록 설계되었습니다.^[25]

특성 중립 상관관계(Feature neutral correlation, FNC)는 모델의 예측이 뉴메라이의 특성에 대해 중립화된 후 타겟과 갖는 상관관계입니다. ^[26]

위의 두 평가 지표는 그들의 아이디어에 도달하는 데 성공적이지 못했습니다. 그래서 뉴메라이는 진정한 기여도(True Contribution)라는 시그널 평가 지표 방법을 발명했습니다. 진정한 기여도는 뉴메라이를 엔드투엔드 인공지능 시스템으로 취급하여 계산됩니다. ^[24]

TC(진정한 기여도)의 개념은 뉴메라이 참가자들이 예측치를 제출하고, 확신이 있으면 NMR을 스테이킹하며, 가중 평균을 사용하여 앙상블을 수행하고, 최적화 도구에 의해 포트폴리오가 구성되며, 펀드가 롱-숏 전략을 관리하여 수익을 창출하는 것입니다. 생성되는 일련의 뉴메라이 흐름은 하나의 신경망(NN)에 비유됩니다. ^[27]

기술

이레이저 프로토콜(Erasure Protocol)

2018년 10월, 뉴메라이는 이레이저 프로토콜을 도입했습니다. 이레이저 프로토콜은 이더리움 블록체인상의 스마트 컨트랙트 세트로, 뉴메라이가 올바른 결과에 NMR 코인을 스테이킹한 사용자에게 보상을 주거나 틀린 경우 이를 소각할 수 있게 합니다. 이 프로토콜은 예측 이력을 추적하고 기록하여 사용자가 주장하는 성공률을 증명하고, 사용자가 판매하려는 정보가 누구에 의해 편집되지 않았음을 보장합니다. ^[30]

이 아이디어는 가장 정직한 사람이 보상을 받고, 부정직한 사람은 스테이킹한 암호화폐를 잃는 자정 작용이 있는 시장을 만드는 것입니다. ^[12]

이레이저를 사용하는 두 가지 뉴메라이 플랫폼은 다음과 같습니다:

Erasure Quant - 예측치를 크라우드소싱하는 dApp.
ErasureBay - 모든 종류의 정보를 위한 개방형 마켓플레이스.

데이터셋

뉴메레르의 데이터셋은 뉴메라이 토너먼트에서 사용되는 정규화된 금융 데이터의 모음입니다. 뉴메라이 토너먼트는 참가자들이 주식 시장을 예측하기 위한 머신러닝 모델을 구축하는 데이터 과학 대회입니다. 데이터셋은 무료로 배포될 수 있고 금융 분야의 지식 없이도 모델링할 수 있도록 난독화되어 있습니다. 이는 여러 시장 데이터 제공업체로부터 수집되며 전통적이고 독특한 특성들이 지속적으로 연구됩니다. ^[16]

데이터셋의 최신 버전은 2024년 1월에 출시된 V4.3입니다. 여기에는 244개의 새로운 특성이 포함되어 총 2376개가 되었습니다. ^[32]

제품

뉴메라이 원(Numerai One)

이는 뉴메라이의 대표적인 시장 중립형 펀드입니다. 시장, 국가, 섹터 및 팩터 중립적인 고도로 다각화된 포트폴리오를 통해 어떤 시장 환경에서도 일관된 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. ^[28]

뉴메라이 슈프림(Numerai Supreme)

뉴메라이 원과 동일한 투자 프레임워크를 기반으로 구축된 뉴메라이 슈프림은 더 높은 변동성과 함께 더 높은 수익을 제공합니다. 이는 시장 중립을 유지하면서 메타 모델의 가장 확신 있는 선택들로 구성된 집중 포트폴리오를 통해 달성됩니다. 뉴메라이 슈프림은 2022년 8월에 출시되었습니다. ^[27]^[28]

NMR 토큰

NMR은 뉴메레르 네트워크에서 서비스 비용을 지불하는 데 사용되는 디지털 자산 토큰입니다. 이는 이더리움 기반으로 구축되었으며 토큰에 대한 ERC-20 표준을 따릅니다. 뉴메레르는 다른 디지털 통화로 사고팔 수 있습니다. ^[10]^[11]

2017년, NMR 토큰은 가상자산 공개(ICO) 없이 이더리움 메인넷에 출시되었습니다. 대신 뉴메라이는 과거 뉴메라이 토너먼트 기여도를 바탕으로 12,000명의 데이터 과학자에게 100만 개의 NMR 토큰을 발행했습니다. ^[30]

NMR의 최대 공급량은 11,000,000개입니다. 2018년 보도 자료에서 뉴메라이는 300만 개의 NMR 토큰이 2028년까지 잠금 상태로 유지될 것이며, 토너먼트 참가자들을 위한 보상 인센티브로 방출될 것이라고 발표했습니다. 토너먼트 참가자 중 손실 모델과 예측을 내놓은 사람들은 경쟁에서 스테이킹한 금액을 잃게 되므로 NMR 토큰은 매주 소각됩니다. ^[21]

자금 조달

2016년 4월 6일, 뉴메라이는 유니온 스퀘어 벤처스(Union Square Ventures)가 주도한 600만 달러 규모의 시리즈 A 펀딩 라운드를 마감했습니다. 2016년 12월 12일에는 헤지펀드 르네상스 테크놀로지(Renaissance Technologies)의 설립자인 하워드 L. 모건(Howard L. Morgan)과 나발 라비칸트(Naval Ravikant)가 주도한 150만 달러의 시드 자금을 지원받았습니다. ^[5]

2019년 3월, 뉴메라이는 패러다임(Paradigm), 플레이스홀더 VC(Placeholder VC) 등이 주도한 토큰 판매를 통해 1,100만 달러를 모금했습니다. 2020년 6월, 뉴메라이는 유니온 스퀘어 벤처스, 플레이스홀더 VC 등이 참여한 가운데 이레이저 확장을 위한 300만 달러 규모의 NMR 토큰 판매를 마감했습니다. 2023년 2월 2일, 뉴메레르는 뉴메라이의 CEO인 리처드 크레이브, FJ 랩스(FJ Labs), 샤인 캐피털(Shine Capital), 유니온 스퀘어 벤처스가 주도한 시리즈 B 라운드에서 1,000만 달러를 모금했습니다. ^[29]^[13]^[31]